Сравнение SHY с IBTE
SHY (iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - SHY tracks the ICE US Treasury 1-3 Year Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SHY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SHY и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.65%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHY и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.08% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHY vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SHY
IBTE
Сравнение SHY c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHY и IBTE
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | 0.00% | -5.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHY | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34% | 0.00% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 0.00% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 0.00% | +1.57% |
Сравнение комиссий SHY и IBTE
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и IBTE
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.
SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for IBTE.
SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SHY и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор