PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHY с IBTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHY и IBTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SHY

1 день
-0.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.32%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.65%

IBTE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHY и IBTE


Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF

iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF

Доходность на риск

SHY vs. IBTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHY
Ранг доходности на риск SHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IBTE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHY c IBTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHYIBTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

SHY vs. IBTE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHYIBTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

Просадки

Сравнение просадок SHY и IBTE

Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и IBTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHYIBTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.71%

0.00%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.52%

0.00%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHY и IBTE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHYIBTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34%

0.00%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.98%

0.00%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.57%

0.00%

+1.57%

Сравнение комиссий SHY и IBTE

SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHY и IBTE

Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTE
iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.68%3.81%3.92%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%

Часто задаваемые вопросы


On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHY.

SHY has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for IBTE.

SHY tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for SHY and 0.07% for IBTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHY и IBTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор