Сравнение SHY с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
SHY и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHY и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHY и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, SHY показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHY и GBIL
SHY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHY vs. GBIL — Ранг доходности на риск
SHY
GBIL
Сравнение SHY c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHY | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.48 | 16.02 | -13.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.07 | 81.70 | -77.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 24.00 | -22.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 200.44 | -196.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 1,299.94 | -1,284.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48 | 16.02 | -13.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 5.55 | -4.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 4.79 | -3.50 |
Корреляция
Корреляция между SHY и GBIL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHY и GBIL
Дивидендная доходность SHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHY и GBIL
Максимальная просадка SHY за все время составила -5.71%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHY и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.71% | -0.76% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.89% | -0.02% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.71% | -0.76% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.52% | -0.04% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHY и GBIL
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что SHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHY | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.08% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.15% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 0.25% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.58% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.56% | 0.47% | +1.09% |