PortfoliosLab logo
Сравнение BIL с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и SWVXX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности BIL и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.16%
18.75%
BIL
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.62

SWVXX:

3.56

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

BIL:

0.24%

SWVXX:

1.30%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции SWVXX немного отстают с 1.74%.


BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

SWVXX

С начала года

1.03%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.00%

1 год

4.64%

5 лет

2.56%

10 лет

1.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и SWVXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SWVXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIL: 20.36
SWVXX: 3.56
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 249.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIL: 249.34
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 144.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIL: 144.96
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 441.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIL: 441.46
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4052.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIL: 4,052.33

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.62, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.36
3.56
BIL
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок BIL и SWVXX

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BIL
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SWVXX

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.33%
BIL
SWVXX