Сравнение BIL с SWVXX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.04%, а SWVXX немного ниже – 1.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.72%, а акции SWVXX немного впереди с 1.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.81, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.33%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.