PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BIL с SWVXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и SWVXX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности BIL и SWVXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.45%
16.60%
BIL
SWVXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.41

SWVXX:

3.48

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Дневная вол-ть

BIL:

0.26%

SWVXX:

1.43%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

SWVXX:

0.00%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

SWVXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BIL показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SWVXX с доходностью 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.61%, а акции SWVXX немного отстают с 1.55%.


BIL

С начала года

5.08%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.18%

5 лет

2.33%

10 лет

1.61%

SWVXX

С начала года

4.30%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.28%

1 год

5.01%

5 лет

2.30%

10 лет

1.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BIL c SWVXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.0020.163.48
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 265.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00265.58
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 154.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00154.33
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 470.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00470.96
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4322.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004,322.83
BIL
SWVXX

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.41, что выше коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.16
3.48
BIL
SWVXX

Просадки

Сравнение просадок BIL и SWVXX

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SWVXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
BIL
SWVXX

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SWVXX

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) волатильность равна 0.38%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06%
0.38%
BIL
SWVXX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab