PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHW с XBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHW и XBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Sherwin-Williams Company (SHW) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHW показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 22.90%. За последние 10 лет акции SHW превзошли акции XBI по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.35% соответственно.


SHW

1 день
3.17%
1 месяц
7.78%
С начала года
3.30%
6 месяцев
2.88%
1 год
-2.73%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.92%
10 лет*
14.46%

XBI

1 день
1.82%
1 месяц
13.82%
С начала года
22.90%
6 месяцев
18.65%
1 год
79.43%
3 года*
20.96%
5 лет*
1.67%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHW и XBI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHW
The Sherwin-Williams Company
3.30%-3.83%9.90%32.73%-31.96%44.90%27.05%49.70%-3.23%54.11%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
22.90%35.89%1.01%7.60%-25.87%-20.45%48.33%32.56%-15.28%43.77%

Correlation

The correlation between SHW and XBI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.41

The correlation between SHW and XBI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Sherwin-Williams Company

SPDR S&P Biotech ETF

Доходность на риск

SHW vs. XBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHW
Ранг доходности на риск SHW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XBI
Ранг доходности на риск XBI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHW c XBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Sherwin-Williams Company (SHW) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHWXBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

8.21

-8.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.26

24.27

-24.53

SHW vs. XBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHW на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XBI равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHW и XBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHW и XBI

Максимальная просадка SHW за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHW и XBI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHWXBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-63.89%

+11.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.36%

-9.72%

-11.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-32.99%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.46%

-54.71%

+12.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.46%

-63.89%

+21.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.51%

-13.39%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-20.93%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.48%

3.28%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHW и XBI

Текущая волатильность для The Sherwin-Williams Company (SHW) составляет 9.33%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что SHW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHWXBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.33%

9.94%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.89%

21.21%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

26.52%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.37%

32.29%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

32.00%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHW и XBI

Дивидендная доходность SHW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XBI в 0.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHW
The Sherwin-Williams Company
0.95%0.98%0.84%0.78%1.01%0.62%0.73%0.77%0.87%0.83%1.25%1.03%
XBI
SPDR S&P Biotech ETF
0.38%0.37%0.15%0.02%0.00%0.04%0.20%0.00%0.28%0.24%0.26%0.61%

Часто задаваемые вопросы


SHW and XBI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBI has higher volatility (9.94%) compared to SHW (9.33%). In terms of maximum drawdown, SHW dropped -52.02% vs XBI's -63.89%.

XBI currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHW и XBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор