Сравнение SHV с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
SHV и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SHV и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 0.74% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и THTA
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
SHV vs. THTA — Ранг доходности на риск
SHV
THTA
Сравнение SHV c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | -0.26 | +19.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | -0.11 | +152.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 0.95 | +53.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | -0.23 | +441.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | -0.46 | +2,481.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | -0.26 | +19.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 0.04 | +4.40 |
Корреляция
Корреляция между SHV и THTA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и THTA
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и THTA
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -31.41% | +30.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -30.83% | +30.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.73% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -7.51% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 15.68% | -15.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и THTA
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 1.72% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 5.40% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 29.10% | -28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 20.96% | -20.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 20.96% | -20.68% |