PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с ICSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHV с ICSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH).

SHV и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. ICSH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US 6-Month Treasury Bill Index (USD). Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHV и ICSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHV и ICSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		0.82%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		0.79%4.96%5.52%5.58%0.97%0.16%1.61%3.17%2.25%1.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHV показывает доходность 0.82%, а ICSH немного ниже – 0.79%. За последние 10 лет акции SHV уступали акциям ICSH по среднегодовой доходности: 2.17% против 2.71% соответственно.

SHV

1 день
0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.99%
3 года*
4.68%
5 лет*
3.19%
10 лет*
2.17%

ICSH

1 день
0.05%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.42%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.56%
10 лет*
2.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Treasury Bond ETF

iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с ICSH:
ICSH с SGOVICSH с JPSTICSH с PULSICSH с SPAXXICSH с BILICSH с FLDRICSH с ERNS.L

Сравнение комиссий SHV и ICSH

SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

SHV vs. ICSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ICSH
Ранг доходности на риск ICSH: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSH: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSH: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSH: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSH: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSH: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c ICSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHVICSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

19.52

10.89

+8.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

152.74

25.73

+127.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

54.89

6.44

+48.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

441.44

44.98

+396.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2,481.17

281.70

+2,199.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHV vs. ICSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа ICSH равного 10.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и ICSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHVICSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52

10.89

+8.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

11.08

7.42

+3.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

7.88

2.56

+5.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.44

1.90

+2.53

Корреляция

Корреляция между SHV и ICSH составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и ICSH

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности ICSH в 4.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF		3.93%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%
ICSH
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF		4.42%4.55%5.24%4.78%1.66%0.42%1.21%2.61%2.20%1.36%0.88%0.54%

Просадки

Сравнение просадок SHV и ICSH

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и ICSH.

Загрузка...

Показатели просадок

SHVICSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-3.94%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.10%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.42%

-0.73%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

-3.94%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.08%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.02%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и ICSH

Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) волатильность равна 0.16%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHVICSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.16%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.27%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21%

0.41%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

0.48%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

1.06%

-0.78%