Сравнение SHV с IBTE
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. SHV charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности SHV и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 2.23%
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.08% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. IBTE — Ранг доходности на риск
SHV
IBTE
Сравнение SHV c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 53.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 431.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,419.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.50 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SHV и IBTE
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | 0.00% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | 0.00% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 0.00% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 0.00% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 0.00% | +0.28% |
Сравнение комиссий SHV и IBTE
SHV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и IBTE
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for IBTE.
SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для SHV и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор