Сравнение SHV с GGOV
SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - SHV is a Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SHV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности SHV и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.75%.
SHV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 2.23%
GGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHV и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.60% | 2.18% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.75% | -2.80% |
Correlation
The correlation between SHV and GGOV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHV vs. GGOV — Ранг доходности на риск
SHV
GGOV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHV c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHV | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 35.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 141.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,585.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHV и GGOV
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -4.69% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.57% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHV | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 5.28% | -5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 5.28% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 5.28% | -5.00% |
Сравнение комиссий SHV и GGOV
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и GGOV
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
SHV and GGOV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GGOV.
SHV is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.15% for SHV and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для SHV и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор