PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHV с CRDO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHV с CRDO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index, while CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) is a stock. Over the past 3 years, SHV returned 4.63%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SHV и CRDO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHV показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.

SHV

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.86%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.34%
10 лет*
2.23%

CRDO

1 день
-5.27%
1 месяц
35.91%
С начала года
74.31%
6 месяцев
74.28%
1 год
241.28%
3 года*
142.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHV и CRDO

2026 (YTD)2025202420232022
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.53%4.21%5.12%5.04%1.00%
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		74.31%114.09%245.20%46.28%10.00%

Correlation

The correlation between SHV and CRDO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Credo Technology Group Holding Ltd

Часто сравнивают с SHV:
SHV с BILSHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFR
Часто сравнивают с CRDO:
CRDO с NVDACRDO с MUCRDO с PLTRCRDO с ZETACRDO с CEGCRDO с AAPLCRDO с ICHR

Доходность на риск

SHV vs. CRDO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CRDO
Ранг доходности на риск CRDO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHV c CRDO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHVCRDODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.49
2.79

+16.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
149.54
2.95

+146.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

53.77

1.35

+52.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

431.38

4.46

+426.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,419.80

10.76

+2,409.04

SHV vs. CRDO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHV на текущий момент составляет 19.49, что выше коэффициента Шарпа CRDO равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHV и CRDO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHV и CRDO

Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и CRDO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHVCRDOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.45%

-62.04%

+61.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-53.59%

+53.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.03%

-61.05%

+61.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.27%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-19.38%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

22.17%

-22.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SHV и CRDO

Текущая волатильность для iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.04%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHVCRDOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.04%

28.41%

-28.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.12%

65.16%

-65.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

85.70%

-85.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.29%

81.50%

-81.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.28%

81.50%

-81.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHV и CRDO

Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRDO
Credo Technology Group Holding Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

SHV and CRDO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDO has higher volatility (28.41%) compared to SHV (0.04%). In terms of maximum drawdown, SHV dropped -0.45% vs CRDO's -62.04%.

SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHV и CRDO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор