Сравнение SHV с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
SHV и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHV и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHV и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 0.82% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.05% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SHV показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 2.17%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHV и BNDD
SHV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
SHV vs. BNDD — Ранг доходности на риск
SHV
BNDD
Сравнение SHV c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHV | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | -0.49 | +20.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 152.74 | -0.58 | +153.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 54.89 | 0.93 | +53.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 441.44 | -0.45 | +441.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,481.17 | -0.68 | +2,481.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | -0.49 | +20.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 7.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | -0.35 | +4.79 |
Корреляция
Корреляция между SHV и BNDD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHV и BNDD
Дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 3.93% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHV и BNDD
Максимальная просадка SHV за все время составила -0.45%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHV и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.45% | -30.87% | +30.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -10.93% | +10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -19.04% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.27% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHV и BNDD
Текущая волатильность для iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) составляет 0.05%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SHV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHV | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 3.47% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 8.07% | -7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 12.39% | -12.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.29% | 13.55% | -13.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.28% | 13.55% | -13.27% |