PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с VCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с VCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHUS (Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF) and VCLN (Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Hedge Fund fund actively managed by Syntax Advisors, while VCLN is a Sustainable fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 17.10% vs 95.86% for VCLN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SHUS charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for VCLN.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и VCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 39.16%.

SHUS

1 день
-0.31%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.70%
1 год
17.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VCLN

1 день
-1.16%
1 месяц
11.34%
С начала года
39.16%
6 месяцев
37.23%
1 год
95.86%
3 года*
20.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHUS и VCLN

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		8.58%10.89%-2.65%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		39.16%55.75%-14.75%

Correlation

The correlation between SHUS and VCLN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.45

Сравнение распределения секторов SHUS и VCLN

Секторы
SHUS
VCLN

Технологии

17.8%
22.4%

Потребительский циклический сектор

13.0%

-

Потребительский защитный сектор

12.1%

-

Здравоохранение

11.8%

-

Промышленность

10.5%
36.7%

Финансовые услуги

10.4%

-

Энергетика

6.4%
1.1%

Коммуникационные услуги

6.2%

-

Коммунальные услуги

5.9%
39.8%

Недвижимость

3.4%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Технологии

SHUS
17.8%
VCLN
22.4%

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.0%
VCLN

-

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.1%
VCLN

-

Здравоохранение

SHUS
11.8%
VCLN

-

Промышленность

SHUS
10.5%
VCLN
36.7%

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
VCLN

-

Энергетика

SHUS
6.4%
VCLN
1.1%

Коммуникационные услуги

SHUS
6.2%
VCLN

-

Коммунальные услуги

SHUS
5.9%
VCLN
39.8%

Недвижимость

SHUS
3.4%
VCLN

-

Сырьевые материалы

SHUS
2.6%
VCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с SMMUSHUS с FAARSHUS с MRNYSHUS с VABS
Часто сравнивают с VCLN:
VCLN с FRNWVCLN с DRLLVCLN с RNWZVCLN с FXNVCLN с NZUSVCLN с CTEXVCLN с CNRG

Доходность на риск

SHUS vs. VCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
VCLN
Ранг доходности на риск VCLN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c VCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSVCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
3.30

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.05

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

7.66

-5.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.81

29.03

-20.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. VCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа VCLN равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и VCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSVCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

3.30

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.30

+0.50

Просадки

Сравнение просадок SHUS и VCLN

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSVCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-45.66%

+31.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

-12.58%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.16%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-24.09%

+21.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.31%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и VCLN

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 2.31%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSVCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

9.04%

-6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

20.11%

-13.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.01%

29.22%

-19.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

27.43%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

27.43%

-14.82%

Сравнение комиссий SHUS и VCLN

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и VCLN

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VCLN в 1.45%

ПозицияTTM2025202420232022
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.27%1.37%0.26%0.00%0.00%
VCLN
Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF		1.45%2.01%1.16%1.14%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and VCLN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCLN has higher volatility (9.04%) compared to SHUS (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs VCLN's -45.66%.

On 1-year performance, VCLN leads with 95.86% vs 17.10% for SHUS. On fees, VCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SHUS has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VCLN has performed better with a 95.86% return vs 17.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SHUS.

VCLN has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.27% for SHUS.

SHUS is categorized as Hedge Fund, while VCLN is Sustainable. They also come from different issuers: Syntax Advisors and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.65% for SHUS and 0.59% for VCLN.

VCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и VCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор