Сравнение SHUS с VCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN).
SHUS и VCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. VCLN - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHUS и VCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHUS и VCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.27% | 10.89% | -2.65% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 10.41% | 55.75% | -14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VCLN с доходностью 10.41%.
SHUS
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCLN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 10.41%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 72.50%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHUS и VCLN
SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VCLN в 0.59%.
Доходность на риск
SHUS vs. VCLN — Ранг доходности на риск
SHUS
VCLN
Сравнение SHUS c VCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHUS | VCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.44 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.16 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 5.81 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 21.39 | -16.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.44 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.12 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между SHUS и VCLN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и VCLN
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VCLN в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHUS Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF | 1.36% | 1.37% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | 1.82% | 2.01% | 1.16% | 1.14% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SHUS и VCLN
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки VCLN в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и VCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -45.66% | +31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -12.58% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -5.09% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -24.92% | +22.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.42% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и VCLN
Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.42%, в то время как у Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (VCLN) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHUS | VCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 9.57% | -6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 21.32% | -13.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 29.83% | -16.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 27.34% | -14.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 27.34% | -14.41% |