Сравнение SHUS с MAXJ
SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, SHUS returned 19.20% vs 7.45% for MAXJ. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности SHUS и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHUS показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 4.26%.
SHUS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.46%
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 3.90%
- С начала года
- 4.26%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.48M | $1.47M | $1.59M | |
| $379.58 | $469.81 | $2.76K |
Сравнение доходности по годам SHUS и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 13.15% | 10.89% | -2.65% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 4.26% | 8.97% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SHUS and MAXJ is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between SHUS and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHUS vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
SHUS
MAXJ
Сравнение SHUS c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHUS | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.69 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.39 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 25.24 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHUS и MAXJ
Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHUS | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.09% | -6.35% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -1.70% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -0.52% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 0.30% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHUS и MAXJ
Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что SHUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHUS | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 0.73% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 1.94% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 2.36% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.09% | +7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.09% | +7.32% |
Сравнение комиссий SHUS и MAXJ
SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHUS и MAXJ
Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности MAXJ в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.97% | 1.01% | 0.81% |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 1.21% | 1.37% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
SHUS and MAXJ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHUS has higher volatility (3.07%) compared to MAXJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, SHUS dropped -14.09% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, SHUS leads with 19.20% vs 7.45% for MAXJ. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHUS has performed better with a 19.20% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.
SHUS has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.97% for MAXJ.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHUS и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор