PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHUS с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHUS с INDF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHUS (Stratified LargeCap Hedged ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SHUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. SHUS is actively managed, while INDF is passively managed. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHUS charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности SHUS и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SHUS

1 день
-0.08%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
8.13%
С начала года
13.15%
1 год
19.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
11.46%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SHUS

Stratified LargeCap Hedged ETF
$379.58$469.81$2.76K

Сравнение доходности по годам SHUS и INDF

2026 (YTD)20252024
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		13.15%10.89%-2.65%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%-9.66%

Correlation

The correlation between SHUS and INDF is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2024 г.

0.21

The correlation between SHUS and INDF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHUS и INDF

Секторы
SHUS
INDF

Технологии

15.9%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Здравоохранение

12.7%

-

Промышленность

10.7%

-

Финансовые услуги

10.4%
100.0%

Коммунальные услуги

6.4%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Энергетика

6.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Технологии

SHUS
15.9%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

SHUS
13.2%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

SHUS
12.8%
INDF

-

Здравоохранение

SHUS
12.7%
INDF

-

Промышленность

SHUS
10.7%
INDF

-

Финансовые услуги

SHUS
10.4%
INDF
100.0%

Коммунальные услуги

SHUS
6.4%
INDF

-

Коммуникационные услуги

SHUS
6.3%
INDF

-

Энергетика

SHUS
6.0%
INDF

-

Недвижимость

SHUS
3.5%
INDF

-

Сырьевые материалы

SHUS
2.2%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stratified LargeCap Hedged ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с TYLDSHUS с RLYSHUS с SMMUSHUS с GDMASHUS с FVC
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с GLININDF с VOOINDF с SMININDF с INDAXINDF с SCHD

Доходность на риск

SHUS vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
INDF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHUS c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stratified LargeCap Hedged ETF (SHUS) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHUSINDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.01

—

—

SHUS vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHUS и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHUSINDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHUSINDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.46%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.08%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

—

—

Сравнение комиссий SHUS и INDF

SHUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и INDF

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как INDF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%
SHUS
Stratified LargeCap Hedged ETF		1.21%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHUS and INDF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for SHUS.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 1.21% for SHUS.

SHUS is categorized as Equity Hedged, while INDF is Financials Equities. Their fees differ too: 0.79% for SHUS and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHUS и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор