PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHUS с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHUS с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

SHUS и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHUS - это активно управляемый фонд от Syntax Advisors. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SHUS и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHUS и DFUS

2026 (YTD)20252024
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		0.99%10.89%-2.65%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%2.85%

Доходность по периодам

С начала года, SHUS показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

SHUS

1 день
1.31%
1 месяц
-5.74%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.29%
1 год
11.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SHUS:
SHUS с VTSHUS с SSPYSHUS с DWATSHUS с FAARSHUS с FTSDSHUS с QCONSHUS с THY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий SHUS и DFUS

SHUS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

SHUS vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHUS
Ранг доходности на риск SHUS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHUS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHUS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHUS: 5454
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHUS c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHUSDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.52

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.54

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

7.30

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHUS vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHUS на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHUS и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHUSDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Корреляция

Корреляция между SHUS и DFUS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHUS и DFUS

Дивидендная доходность SHUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021
SHUS
Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF		1.36%1.37%0.26%0.00%0.00%0.00%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHUS и DFUS

Максимальная просадка SHUS за все время составила -14.09%, что меньше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHUS и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SHUSDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.09%

-24.62%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-12.31%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-6.29%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-6.00%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.60%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SHUS и DFUS

Текущая волатильность для Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF (SHUS) составляет 3.54%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SHUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHUSDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

5.45%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.77%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

18.53%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.38%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

17.38%

-4.44%