Сравнение SHSAX с OPGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и OPGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и OPGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 6.89% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -13.15% | 17.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно ниже, чем у OPGSX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции SHSAX уступали акциям OPGSX по среднегодовой доходности: 9.98% против 18.10% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
OPGSX
- 1 день
- 6.42%
- 1 месяц
- -19.81%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 19.86%
- 1 год
- 93.74%
- 3 года*
- 39.06%
- 5 лет*
- 20.64%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и OPGSX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии OPGSX в 1.05%.
Доходность на риск
SHSAX vs. OPGSX — Ранг доходности на риск
SHSAX
OPGSX
Сравнение SHSAX c OPGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | OPGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 2.49 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 2.77 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 3.94 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 15.50 | -13.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.49 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.56 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и OPGSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и OPGSX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности OPGSX в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.40% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и OPGSX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки OPGSX в -80.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и OPGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -80.04% | +44.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -29.01% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -47.09% | +29.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -47.09% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -19.81% | +12.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -29.33% | +23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 7.38% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и OPGSX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) волатильность равна 16.75%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | OPGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 16.75% | -11.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 35.48% | -25.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 43.40% | -26.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 33.09% | -18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 32.99% | -16.45% |