Сравнение SHSAX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
SHSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 1999 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHSAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -4.62% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -4.62%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции SHSAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.04% соответственно.
SHSAX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- 4.34%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 9.98%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHSAX и GGHCX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
SHSAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
SHSAX
GGHCX
Сравнение SHSAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.29 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.51 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.06 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.29 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 0.92 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.57 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SHSAX и GGHCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и GGHCX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.15%, что больше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.15% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и GGHCX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -40.23% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -13.53% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -25.37% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -29.34% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -10.60% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -8.82% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 4.35% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и GGHCX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX) имеют волатильность 5.41% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHSAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 5.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 9.39% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 15.87% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.52% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.51% | -0.97% |