Сравнение SHSAX с FBIOX
SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, SHSAX returned 9.11%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SHSAX charges 1.09%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.
Доходность
Сравнение доходности SHSAX и FBIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHSAX показывает доходность -5.45%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SHSAX имеют среднегодовую доходность 9.11%, а акции FBIOX немного отстают с 9.09%.
SHSAX
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -5.96%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 9.11%
FBIOX
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 42.15%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение доходности по годам SHSAX и FBIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | -5.45% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 0.03% | 36.38% | 7.26% | 10.09% | -15.87% | -12.26% | 38.62% | 36.12% | -10.92% | 27.87% |
Correlation
The correlation between SHSAX and FBIOX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г. | 0.80 |
The correlation between SHSAX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHSAX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск
SHSAX
FBIOX
Сравнение SHSAX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHSAX | FBIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 5.81 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 18.24 | -14.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHSAX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.15 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.35 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.47 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SHSAX и FBIOX
Максимальная просадка SHSAX за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHSAX и FBIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHSAX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -71.98% | +36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -7.62% | -2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -27.83% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.99% | -44.87% | +26.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -48.66% | +20.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -7.02% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -23.63% | +17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.42% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHSAX и FBIOX
Текущая волатильность для BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что SHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHSAX | FBIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 7.50% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 16.31% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 20.71% | -6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 24.96% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 26.25% | -9.72% |
Сравнение комиссий SHSAX и FBIOX
SHSAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHSAX и FBIOX
Дивидендная доходность SHSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности FBIOX в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIOX Fidelity Select Biotechnology Portfolio | 6.72% | 2.47% | 1.21% | 0.45% | 0.00% | 14.48% | 19.46% | 8.89% | 11.18% | 1.41% | 3.42% | 6.71% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 11.25% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
SHSAX and FBIOX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to SHSAX (4.16%). In terms of maximum drawdown, SHSAX dropped -35.49% vs FBIOX's -71.98%.
FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHSAX и FBIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор