Сравнение SHRY с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
SHRY и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.50% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.12% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 11.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
SHRY
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и VTI
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
SHRY vs. VTI — Ранг доходности на риск
SHRY
VTI
Сравнение SHRY c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.54 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 7.30 | -4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и VTI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и VTI
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.71% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и VTI
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -55.45% | +18.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.30% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -25.36% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -5.54% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -8.08% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.60% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и VTI
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.48% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.26% | 9.75% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 19.02% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 17.41% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.29% | +0.01% |