PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

SHRY и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%12.67%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий SHRY и TDIV

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

SHRY vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.25

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.87

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

2.27

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

7.79

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.25

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Корреляция

Корреляция между SHRY и TDIV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и TDIV

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и TDIV

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-31.97%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-13.07%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-31.97%

+8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-7.52%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.88%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.80%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

6.10%

-3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

13.70%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

23.52%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

20.45%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

20.73%

-2.43%