Сравнение SHRY с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
SHRY и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRY и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 3.97% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.12% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.88% | 16.93% | 23.87% | 25.55% | -17.75% | 28.58% | 17.94% | 31.34% | -5.30% | 10.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%.
SHRY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -3.88%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRY и SPTM
SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
SHRY vs. SPTM — Ранг доходности на риск
SHRY
SPTM
Сравнение SHRY c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRY | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.48 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.51 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 7.28 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.97 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SHRY и SPTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и SPTM
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SPTM в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.70% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.20% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок SHRY и SPTM
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -54.80% | +18.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.21% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -24.14% | +0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -6.07% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -9.10% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.53% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и SPTM
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.93%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRY | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.32% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.25% | 9.52% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 18.32% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.88% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 18.03% | +0.28% |