PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 2.16%/yr for QCLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Correlation

The correlation between SHRY and QCLN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between SHRY and QCLN has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и QCLN

Секторы
SHRY
QCLN

Финансовые услуги

23.2%
1.9%

Технологии

18.2%
20.8%

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Энергетика

10.7%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.1%
30.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.4%

Сырьевые материалы

0.7%
9.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

13.2%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
QCLN
1.9%

Технологии

SHRY
18.2%
QCLN
20.8%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
QCLN

-

Энергетика

SHRY
10.7%
QCLN
13.2%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
QCLN

-

Здравоохранение

SHRY
8.5%
QCLN

-

Промышленность

SHRY
8.1%
QCLN
30.2%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
QCLN
9.4%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
QCLN
9.4%

Недвижимость

SHRY

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

SHRY

-

QCLN
13.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

SHRY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
3.49

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.86

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

7.62

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

26.28

-23.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

3.49

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.20

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SHRY и QCLN

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-76.18%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-15.86%

+8.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-56.08%

+40.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-69.49%

+45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-20.99%

+17.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-43.45%

+38.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

4.59%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

12.56%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

26.02%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

34.88%

-24.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

37.97%

-22.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

34.91%

-16.73%

Сравнение комиссий SHRY и QCLN

И SHRY, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и QCLN

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and QCLN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, SHRY leads with 7.87% vs 2.16% for QCLN. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SHRY has performed better with a 7.87% return vs 2.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY and QCLN have the same expense ratio: 0.60% per year.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.15% for QCLN.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор