PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHRY с QCLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

SHRY и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRY и QCLN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.50%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		5.17%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-12.38%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.

SHRY

1 день
-0.45%
1 месяц
-4.41%
С начала года
3.50%
6 месяцев
1.54%
1 год
8.13%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.90%
1 месяц
-4.61%
С начала года
5.17%
6 месяцев
8.63%
1 год
61.08%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-7.09%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий SHRY и QCLN

И SHRY, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Доходность на риск

SHRY vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.63

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.23

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

3.97

-3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.84

12.27

-9.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.63

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

-0.19

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.15

+0.46

Корреляция

Корреляция между SHRY и QCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и QCLN

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности QCLN в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.71%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.21%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок SHRY и QCLN

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

SHRYQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-76.18%

+39.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-16.18%

+4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-69.49%

+45.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-45.67%

+41.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-43.54%

+38.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

5.24%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.87%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHRYQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

13.73%

-10.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

27.33%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

37.76%

-22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

37.87%

-22.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

34.62%

-16.32%