PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.87%/yr vs 12.69%/yr for ITOT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.12%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%11.12%

Correlation

The correlation between SHRY and ITOT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.80

Over the past year, the correlation between SHRY and ITOT has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и ITOT

Секторы
SHRY
ITOT

Финансовые услуги

23.2%
12.1%

Технологии

18.2%
33.8%

Коммуникационные услуги

12.9%
10.3%

Энергетика

10.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.7%

Здравоохранение

8.5%
9.0%

Промышленность

8.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.1%

Сырьевые материалы

0.7%
2.1%

Недвижимость

-

2.4%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
ITOT
12.1%

Технологии

SHRY
18.2%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
ITOT
10.3%

Энергетика

SHRY
10.7%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
ITOT
4.7%

Здравоохранение

SHRY
8.5%
ITOT
9.0%

Промышленность

SHRY
8.1%
ITOT
9.5%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
ITOT
10.1%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
ITOT
2.1%

Недвижимость

SHRY

-

ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

SHRY

-

ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

SHRY vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.32

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.17

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

3.17

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

14.57

-12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ITOT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SHRY и ITOT

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-55.20%

+18.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.90%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-19.44%

+4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-25.36%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-0.73%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.97%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.94%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и ITOT

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.99%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.13%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.20%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.36%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.26%

-0.08%

Сравнение комиссий SHRY и ITOT

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и ITOT

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and ITOT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs ITOT's -55.20%.

On 5-year performance, ITOT leads with 12.69% vs 7.87% for SHRY. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ITOT has performed better with a 12.69% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.98% for ITOT.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор