PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHRY returned 13.90%/yr vs 21.26%/yr for HGER. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

SHRY

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.07%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.20%
1 год
6.62%
3 года*
13.90%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		4.24%7.29%17.27%17.47%-10.08%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between SHRY and HGER is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.14

The correlation between SHRY and HGER shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRY и HGER

Секторы
SHRY
HGER

Финансовые услуги

23.2%

-

Технологии

18.2%

-

Коммуникационные услуги

12.9%

-

Энергетика

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

10.2%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Сырьевые материалы

0.7%
102.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SHRY
23.2%
HGER

-

Технологии

SHRY
18.2%
HGER

-

Коммуникационные услуги

SHRY
12.9%
HGER

-

Энергетика

SHRY
10.7%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.2%
HGER

-

Здравоохранение

SHRY
8.5%
HGER

-

Промышленность

SHRY
8.1%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.5%
HGER

-

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
HGER
102.4%

Недвижимость

SHRY

-

HGER

-

Коммунальные услуги

SHRY

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

SHRY vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2222
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHRYHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
2.50

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
3.23

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

5.20

-4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

17.52

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHRY vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHRYHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.50

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.90

-0.30

Просадки

Сравнение просадок SHRY и HGER

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-23.31%

-13.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-8.09%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-8.84%

-6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-4.99%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.66%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.40%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и HGER

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 2.31%, в то время как у Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.02%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

14.54%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

16.87%

-6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

17.62%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

17.62%

+0.56%

Сравнение комиссий SHRY и HGER

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и HGER

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.69%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and HGER have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to SHRY (2.31%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 13.90% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 1.69% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while HGER is Commodities. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор