Сравнение SHRY с DBE
SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SHRY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 8.84%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SHRY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
SHRY
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 4.13%
- 6 месяцев
- 5.06%
- С начала года
- 8.16%
- 1 год
- 8.53%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам SHRY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 8.16% | 7.29% | 17.27% | 17.47% | -14.21% | 30.50% | 11.86% | 30.69% | -9.35% | 10.45% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 34.66% |
Correlation
The correlation between SHRY and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г. | 0.21 |
The correlation between SHRY and DBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRY vs. DBE — Ранг доходности на риск
SHRY
DBE
Сравнение SHRY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.34 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 7.00 | -4.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRY и DBE
Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.67% | -86.69% | +50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.20% | -24.72% | +17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.34% | -24.72% | +9.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.94% | -38.74% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -36.07% | +35.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -57.19% | +52.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 8.26% | -5.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRY и DBE
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 4.04%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 11.68% | -7.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 32.70% | -24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 35.99% | -24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 29.88% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 28.39% | -10.26% |
Сравнение комиссий SHRY и DBE
SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRY и DBE
Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 1.65% | 1.73% | 1.76% | 1.49% | 1.52% | 0.98% | 1.65% | 1.54% | 1.89% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
SHRY and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to SHRY (4.04%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.84% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.65% for SHRY.
SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор