PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SHRY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.


SHRY

1 день
1.73%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
5.06%
С начала года
8.16%
1 год
8.53%
3 года*
12.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и DBE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
8.16%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%30.69%-9.35%10.45%
DBE
Invesco DB Energy Fund
68.39%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%34.66%

Correlation

The correlation between SHRY and DBE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.21

The correlation between SHRY and DBE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

SHRY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 2727
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SHRYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

2.34

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

7.00

-4.05

SHRY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRY и DBE

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHRYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-86.69%

+50.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-24.72%

+17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-24.72%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-38.74%

+14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-36.07%

+35.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-57.19%

+52.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

8.26%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и DBE

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 4.04%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHRYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

11.68%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

32.70%

-24.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

35.99%

-24.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

29.88%

-14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

28.39%

-10.26%

Сравнение комиссий SHRY и DBE

SHRY берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и DBE

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DBE в 2.29%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
1.65%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы


SHRY and DBE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to SHRY (4.04%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs 8.84% for SHRY. On fees, SHRY is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHRY is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.65% for SHRY.

SHRY is categorized as Large Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор