PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRY с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHRY (First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - SHRY tracks the Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SHRY returned 7.45%/yr vs 12.52%/yr for BBUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SHRY charges 0.60%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности SHRY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRY показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

SHRY

1 день
0.17%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.11%
3 года*
12.30%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRY и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.35%7.29%17.27%17.47%-14.21%30.50%11.86%15.93%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between SHRY and BBUS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between SHRY and BBUS has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SHRY и BBUS

Секторы
SHRY
BBUS

Финансовые услуги

22.7%
11.2%

Технологии

20.5%
38.1%

Коммуникационные услуги

12.4%
10.0%

Энергетика

10.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
4.4%

Промышленность

8.1%
7.4%

Здравоохранение

8.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
9.1%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

SHRY
22.7%
BBUS
11.2%

Технологии

SHRY
20.5%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

SHRY
12.4%
BBUS
10.0%

Энергетика

SHRY
10.2%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

SHRY
10.0%
BBUS
4.4%

Промышленность

SHRY
8.1%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

SHRY
8.1%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

SHRY
7.4%
BBUS
9.1%

Сырьевые материалы

SHRY
0.7%
BBUS
1.2%

Недвижимость

SHRY

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

SHRY

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с SPXM
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

SHRY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 1414
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.82

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.48

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.49

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

10.97

-9.86

SHRY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRY на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRY и BBUS

Максимальная просадка SHRY за все время составила -36.67%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.67%

-35.35%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.20%

-9.21%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

-19.01%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.94%

-25.46%

+1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-3.47%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.43%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.08%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRY и BBUS

Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY) составляет 3.30%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что SHRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

5.00%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

9.95%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.59%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

17.14%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

19.59%

-1.43%

Сравнение комиссий SHRY и BBUS

SHRY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRY и BBUS

Дивидендная доходность SHRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		0.77%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.74%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Часто задаваемые вопросы

SHRY and BBUS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to SHRY (3.30%). In terms of maximum drawdown, SHRY dropped -36.67% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.52% vs 7.45% for SHRY. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, SHRY has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.52% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.60% for SHRY.

SHRY has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.01% for BBUS.

SHRY tracks Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.60% for SHRY and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор