Сравнение SHRT с PLTZ
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs -28.73% for PLTZ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SHRT charges 1.35%/yr vs 1.29%/yr for PLTZ.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и PLTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у PLTZ с доходностью 57.20%.
SHRT
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -16.68%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTZ
- 1 день
- 5.73%
- 1 месяц
- 29.43%
- С начала года
- 57.20%
- 6 месяцев
- 86.28%
- 1 год
- -28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHRT и PLTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -16.68% | -4.92% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 57.20% | -67.07% |
Correlation
The correlation between SHRT and PLTZ is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. PLTZ — Ранг доходности на риск
SHRT
PLTZ
Сравнение SHRT c PLTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | PLTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.43 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -0.56 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и PLTZ
Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что меньше максимальной просадки PLTZ в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и PLTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.98% | -72.51% | +46.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -67.51% | +45.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.27% | -48.23% | +22.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -55.61% | +47.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.04% | 51.06% | -40.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и PLTZ
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 4.02%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) волатильность равна 40.13%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | PLTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 40.13% | -36.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 76.10% | -64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.44% | 103.02% | -89.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 101.93% | -89.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 101.93% | -89.12% |
Сравнение комиссий SHRT и PLTZ
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии PLTZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и PLTZ
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как PLTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and PLTZ have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTZ has higher volatility (40.13%) compared to SHRT (4.02%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs PLTZ's -72.51%.
On 1-year performance, SHRT leads with -21.32% vs -28.73% for PLTZ. On fees, PLTZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -21.32% return vs -28.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
SHRT has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for PLTZ.
They also come from different issuers: Gotham and Defiance. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 1.29% for PLTZ.
PLTZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и PLTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор