Сравнение SHRT с MUD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD).
SHRT и MUD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. MUD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и MUD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -5.18% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -24.52% | -78.75% | 19.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -24.52%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUD
- 1 день
- -4.70%
- 1 месяц
- 16.77%
- С начала года
- -24.52%
- 6 месяцев
- -59.85%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и MUD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Доходность на риск
SHRT vs. MUD — Ранг доходности на риск
SHRT
MUD
Сравнение SHRT c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | -1.26 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | -2.97 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.67 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.91 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.25 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | -1.26 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -1.07 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и MUD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и MUD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности MUD в 7.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 7.81% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и MUD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки MUD в -89.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и MUD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -89.63% | +70.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -89.63% | +71.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -86.10% | +73.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -45.31% | +38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 65.64% | -56.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и MUD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 6.06%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 22.32% | -16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 49.43% | -38.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 65.07% | -50.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 63.70% | -51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 63.70% | -51.04% |