Сравнение SHRT с MUD
SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and MUD (Direxion Daily MU Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs -93.37% for MUD. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.97%/yr for MUD.
Доходность
Сравнение доходности SHRT и MUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно выше, чем у MUD с доходностью -80.35%.
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
MUD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -72.49%
- С начала года
- -80.35%
- 1 год
- -93.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -80.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $183.47M | $167.57M | $200.10M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам SHRT и MUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | -0.91% | -5.75% |
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | -80.35% | -78.75% | 19.12% |
Correlation
The correlation between SHRT and MUD is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHRT vs. MUD — Ранг доходности на риск
SHRT
MUD
Сравнение SHRT c MUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHRT | MUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.61 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.99 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -1.31 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHRT и MUD
Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки MUD в -97.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и MUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHRT | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.84% | -97.03% | +69.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -94.56% | +73.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.68% | -96.38% | +72.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -54.56% | +45.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.05% | 71.11% | -61.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и MUD
Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Direxion Daily MU Bear 1X Shares (MUD) волатильность равна 33.32%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHRT | MUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 33.32% | -29.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 70.27% | -58.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 81.07% | -66.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 73.55% | -60.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.00% | 73.55% | -60.55% |
Сравнение комиссий SHRT и MUD
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MUD в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и MUD
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности MUD в 12.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MUD Direxion Daily MU Bear 1X Shares | 12.46% | 9.21% | 0.47% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
SHRT and MUD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUD has higher volatility (33.32%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs MUD's -97.03%.
On 1-year performance, SHRT leads with -15.29% vs -93.37% for MUD. On fees, MUD is cheaper at 0.97% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SHRT has performed better with a -15.29% return vs -93.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUD is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
MUD has the higher dividend yield at 12.46%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Gotham and Direxion. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.97% for MUD.
SHRT currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHRT и MUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор