PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHRT с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с GVLU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -21.32% vs 16.27% for GVLU. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -16.68%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 6.15%.

SHRT

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-16.68%
6 месяцев
-15.90%
1 год
-21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVLU

1 день
0.50%
1 месяц
-0.74%
С начала года
6.15%
6 месяцев
4.80%
1 год
16.27%
3 года*
15.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и GVLU

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-16.68%-0.91%-1.44%-5.51%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.15%11.24%11.09%10.92%

Correlation

The correlation between SHRT and GVLU is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.35

The correlation between SHRT and GVLU shifts across timeframes, from -0.35 (all time) to -0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRT и GVLU

Секторы
SHRT
GVLU

Сырьевые материалы

25.3%
6.5%

Промышленность

18.3%
10.2%

Здравоохранение

14.0%
11.9%

Технологии

12.4%
16.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
17.3%

Энергетика

8.6%
8.9%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
9.2%

Финансовые услуги

0.6%
14.9%

Коммунальные услуги

0.1%
0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Сырьевые материалы

SHRT
25.3%
GVLU
6.5%

Промышленность

SHRT
18.3%
GVLU
10.2%

Здравоохранение

SHRT
14.0%
GVLU
11.9%

Технологии

SHRT
12.4%
GVLU
16.6%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.2%
GVLU
17.3%

Энергетика

SHRT
8.6%
GVLU
8.9%

Коммуникационные услуги

SHRT
5.6%
GVLU
3.4%

Потребительский защитный сектор

SHRT
5.5%
GVLU
9.2%

Финансовые услуги

SHRT
0.6%
GVLU
14.9%

Коммунальные услуги

SHRT
0.1%
GVLU
0.4%

Недвижимость

SHRT

-

GVLU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с SOXLSHRT с YCS
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с FNDBGVLU с PRBLXGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO

Доходность на риск

SHRT vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.59
1.22

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.37
1.90

-4.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.21

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

2.01

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.94

6.41

-8.34

SHRT vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.59, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GVLU

Максимальная просадка SHRT за все время составила -25.98%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.98%

-20.82%

-5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.21%

-8.14%

-14.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.27%

-2.30%

-22.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-4.14%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

2.55%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GVLU

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.13%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.34%

9.12%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

13.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

17.71%

-4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.81%

17.71%

-4.90%

Сравнение комиссий SHRT и GVLU

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GVLU

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVLU в 6.07%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		6.07%6.44%2.88%1.62%0.98%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and GVLU have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (4.02%) compared to GVLU (3.13%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -25.98% vs GVLU's -20.82%.

On 1-year performance, GVLU leads with 16.27% vs -21.32% for SHRT. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 16.27% return vs -21.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GVLU has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.51% for GVLU.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор