Сравнение SHRT с GVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU).
SHRT и GVLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г.. GVLU - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 7 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SHRT и GVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHRT и GVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.73% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 2.72% | 11.24% | 11.09% | 11.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 2.72%.
SHRT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -8.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVLU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 5.75%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHRT и GVLU
SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.
Доходность на риск
SHRT vs. GVLU — Ранг доходности на риск
SHRT
GVLU
Сравнение SHRT c GVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHRT | GVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | 1.38 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.19 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 5.22 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHRT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.87 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.56 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между SHRT и GVLU составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHRT и GVLU
Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GVLU в 6.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 6.27% | 6.44% | 2.88% | 1.62% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SHRT и GVLU
Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHRT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.97% | -20.82% | +1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -14.62% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.77% | -5.46% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -4.23% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 3.32% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHRT и GVLU
Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHRT | GVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.33% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 9.84% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 19.64% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.04% | -5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.04% | -5.38% |