PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHRT с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHRT и GVLU


2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-2.73%-0.91%-1.44%-5.83%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
2.72%11.24%11.09%11.82%

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 2.72%.


SHRT

1 день
-1.51%
1 месяц
4.54%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-8.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GVLU

1 день
1.78%
1 месяц
-4.93%
С начала года
2.72%
6 месяцев
5.75%
1 год
16.92%
3 года*
14.16%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Gotham Short Strategies ETF

Gotham 1000 Value ETF

Сравнение комиссий SHRT и GVLU

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.


Доходность на риск

SHRT vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина

GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRTGVLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.87

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.38

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.19

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.49

1.19

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

5.22

-6.12

SHRT vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRTGVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.87

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.56

-0.92

Корреляция

Корреляция между SHRT и GVLU составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GVLU

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GVLU в 6.27%


TTM2025202420232022
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF
6.27%6.44%2.88%1.62%0.98%

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GVLU

Максимальная просадка SHRT за все время составила -18.97%, что меньше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GVLU.


Загрузка...

Показатели просадок


SHRTGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.97%

-20.82%

+1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.65%

-14.62%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-5.46%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.21%

-4.23%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

3.32%

+6.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GVLU

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHRTGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.33%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

9.84%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

19.64%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

18.04%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

18.04%

-5.38%