PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с GVLU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -15.29% vs 25.74% for GVLU. Their -0.32 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -14.90%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 15.66%.

SHRT

1 день
0.54%
1 месяц
1.54%
6 месяцев
-11.84%
С начала года
-14.90%
1 год
-15.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-8.43%

GVLU

1 день
-0.05%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
8.73%
С начала года
15.66%
1 год
25.74%
3 года*
15.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GVLU

Gotham 1000 Value ETF
$117.86K$123.47K$131.87K

SHRT

Gotham Short Strategies ETF
$281.69K$135.53K$63.65K

Сравнение доходности по годам SHRT и GVLU

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-14.90%-0.91%-1.44%-5.51%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		15.66%11.24%11.09%10.92%

Correlation

The correlation between SHRT and GVLU is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.32

The correlation between SHRT and GVLU shifts across timeframes, from -0.32 (all time) to -0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRT и GVLU

Секторы
SHRT
GVLU

Сырьевые материалы

18.3%
7.5%

Технологии

17.0%
16.1%

Промышленность

13.5%
10.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
18.4%

Здравоохранение

10.4%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.0%

Энергетика

5.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.2%

Финансовые услуги

1.2%
14.8%

Коммунальные услуги

0.0%
0.2%

Недвижимость

-

0.7%

Сырьевые материалы

SHRT
18.3%
GVLU
7.5%

Технологии

SHRT
17.0%
GVLU
16.1%

Промышленность

SHRT
13.5%
GVLU
10.5%

Потребительский циклический сектор

SHRT
10.7%
GVLU
18.4%

Здравоохранение

SHRT
10.4%
GVLU
11.0%

Потребительский защитный сектор

SHRT
6.7%
GVLU
9.0%

Энергетика

SHRT
5.4%
GVLU
8.7%

Коммуникационные услуги

SHRT
2.1%
GVLU
3.2%

Финансовые услуги

SHRT
1.2%
GVLU
14.8%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
GVLU
0.2%

Недвижимость

SHRT

-

GVLU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с EEVSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с YCSSHRT с BRKD
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с VOOGVLU с SPYI.DE

Доходность на риск

SHRT vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 11
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SHRT c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.97

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
3.01

-4.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.34

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

3.18

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

10.63

-12.16

SHRT vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GVLU

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-20.82%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-8.14%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.68%

-0.05%

-23.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-4.04%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

2.43%

+7.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GVLU

Текущая волатильность для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) составляет 3.53%, в то время как у Gotham 1000 Value ETF (GVLU) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SHRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

4.09%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

9.55%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.16%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

17.62%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

17.62%

-4.62%

Сравнение комиссий SHRT и GVLU

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GVLU

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVLU в 5.57%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.57%6.44%2.88%1.62%0.98%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and GVLU have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVLU has higher volatility (4.09%) compared to SHRT (3.53%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs GVLU's -20.82%.

On 1-year performance, GVLU leads with 25.74% vs -15.29% for SHRT. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, SHRT has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 25.74% return vs -15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GVLU has the higher dividend yield at 5.57%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.51% for GVLU.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор