PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHRT с GVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHRT с GVLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHRT (Gotham Short Strategies ETF) and GVLU (Gotham 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - SHRT is a Inverse Equities fund actively managed by Gotham, while GVLU is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Gotham. Both are actively managed. Over the past year, SHRT returned -17.31% vs 20.01% for GVLU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SHRT charges 1.35%/yr vs 0.51%/yr for GVLU.

Доходность

Сравнение доходности SHRT и GVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHRT показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у GVLU с доходностью 10.77%.

SHRT

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
-11.10%
С начала года
-15.36%
1 год
-17.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GVLU

1 день
1.44%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
5.58%
С начала года
10.77%
1 год
20.01%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHRT и GVLU

2026 (YTD)202520242023
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-15.36%-0.91%-1.44%-5.51%
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		10.77%11.24%11.09%10.92%

Correlation

The correlation between SHRT and GVLU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

-0.33

The correlation between SHRT and GVLU shifts across timeframes, from -0.33 (all time) to -0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHRT и GVLU

Секторы
SHRT
GVLU

Сырьевые материалы

18.1%
6.5%

Технологии

17.3%
16.6%

Промышленность

12.6%
10.2%

Здравоохранение

10.7%
11.9%

Энергетика

8.7%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.6%
17.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.4%

Финансовые услуги

3.0%
14.9%

Коммунальные услуги

0.0%
0.4%

Недвижимость

-

0.7%

Сырьевые материалы

SHRT
18.1%
GVLU
6.5%

Технологии

SHRT
17.3%
GVLU
16.6%

Промышленность

SHRT
12.6%
GVLU
10.2%

Здравоохранение

SHRT
10.7%
GVLU
11.9%

Энергетика

SHRT
8.7%
GVLU
8.9%

Потребительский циклический сектор

SHRT
8.6%
GVLU
17.3%

Потребительский защитный сектор

SHRT
3.6%
GVLU
9.2%

Коммуникационные услуги

SHRT
3.0%
GVLU
3.4%

Финансовые услуги

SHRT
3.0%
GVLU
14.9%

Коммунальные услуги

SHRT
0.0%
GVLU
0.4%

Недвижимость

SHRT

-

GVLU
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Short Strategies ETF

Gotham 1000 Value ETF

Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с FXAIXSHRT с SPYSHRT с EEVSHRT с YCSSHRT с SOXL
Часто сравнивают с GVLU:
GVLU с GSPYGVLU с SPYGVLU с KSCOXGVLU с PRBLXGVLU с FNDBGVLU с SPYI.DEGVLU с VOO

Доходность на риск

SHRT vs. GVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 00
Ранг коэф-та Мартина
GVLU
Ранг доходности на риск GVLU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVLU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVLU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVLU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVLU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVLU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHRT c GVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Short Strategies ETF (SHRT) и Gotham 1000 Value ETF (GVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRTGVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.24
1.52

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
2.35

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.26

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.47

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.85

7.94

-9.80

SHRT vs. GVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHRT на текущий момент составляет -1.24, что ниже коэффициента Шарпа GVLU равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHRT и GVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHRT и GVLU

Максимальная просадка SHRT за все время составила -27.84%, что больше максимальной просадки GVLU в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHRT и GVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRTGVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.84%

-20.82%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-8.14%

-13.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.09%

0.00%

-24.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.09%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.53%

2.53%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SHRT и GVLU

Gotham Short Strategies ETF (SHRT) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Gotham 1000 Value ETF (GVLU) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SHRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRTGVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

3.89%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

9.22%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

13.24%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

17.65%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

17.65%

-4.68%

Сравнение комиссий SHRT и GVLU

SHRT берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GVLU в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHRT и GVLU

Дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности GVLU в 5.81%

ПозицияTTM2025202420232022
GVLU
Gotham 1000 Value ETF		5.81%6.44%2.88%1.62%0.98%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.08%0.07%0.85%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHRT and GVLU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHRT has higher volatility (5.37%) compared to GVLU (3.89%). In terms of maximum drawdown, SHRT dropped -27.84% vs GVLU's -20.82%.

On 1-year performance, GVLU leads with 20.01% vs -17.31% for SHRT. On fees, GVLU is cheaper at 0.51% per year. On volatility, GVLU has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVLU has performed better with a 20.01% return vs -17.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVLU is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.

GVLU has the higher dividend yield at 5.81%, compared with 0.08% for SHRT.

SHRT is categorized as Inverse Equities, while GVLU is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 1.35% for SHRT and 0.51% for GVLU.

GVLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHRT и GVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор