PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 8.85%/yr for SRVR. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и SRVR

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-18.25%

Correlation

The correlation between SHPP and SRVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.62

The correlation between SHPP and SRVR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и SRVR

Секторы
SHPP
SRVR

Промышленность

80.9%
11.7%

Технологии

14.2%
6.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

66.4%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Промышленность

SHPP
80.9%
SRVR
11.7%

Технологии

SHPP
14.2%
SRVR
6.8%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
SRVR

-

Сырьевые материалы

SHPP

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

SRVR
7.5%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

SRVR

-

Энергетика

SHPP

-

SRVR
3.8%

Финансовые услуги

SHPP

-

SRVR
0.9%

Здравоохранение

SHPP

-

SRVR

-

Недвижимость

SHPP

-

SRVR
66.4%

Коммунальные услуги

SHPP

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

SHPP vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.67

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.05

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

0.76

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

1.64

+7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.67

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.30

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SHPP и SRVR

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-40.99%

+19.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-14.78%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-18.34%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-12.28%

+11.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-15.27%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.83%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и SRVR

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.47%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.12%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.72%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

19.71%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

21.44%

-3.99%

Сравнение комиссий SHPP и SRVR

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и SRVR

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and SRVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, SHPP leads with 13.21% vs 8.85% for SRVR. On fees, SRVR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHPP has performed better with a 13.21% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRVR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while SRVR is REIT. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.60% for SRVR.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор