Сравнение SHPP с ROKT
SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.34%/yr vs 39.02%/yr for ROKT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 31.56%.
SHPP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROKT
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- -10.78%
- С начала года
- 31.56%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 80.71%
- 3 года*
- 39.02%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHPP и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 12.23% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 31.56% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | 2.28% |
Correlation
The correlation between SHPP and ROKT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between SHPP and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов SHPP и ROKT
Секторы
SHPP
ROKT
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
SHPP
ROKT
Технологии
SHPP
ROKT
Потребительский циклический сектор
SHPP
ROKT
-
Финансовые услуги
SHPP
ROKT
-
Потребительский защитный сектор
SHPP
ROKT
-
Сырьевые материалы
SHPP
-
ROKT
-
Коммуникационные услуги
SHPP
-
ROKT
Энергетика
SHPP
-
ROKT
Здравоохранение
SHPP
-
ROKT
-
Недвижимость
SHPP
-
ROKT
-
Коммунальные услуги
SHPP
-
ROKT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPP vs. ROKT — Ранг доходности на риск
SHPP
ROKT
Сравнение SHPP c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPP | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.47 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 18.09 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPP и ROKT
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -43.16% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -18.15% | +7.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -23.46% | +4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -18.15% | +12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -6.80% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 4.48% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и ROKT
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 5.27%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPP | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 14.93% | -9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 26.57% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.53% | 31.25% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 23.38% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 25.42% | -7.95% |
Сравнение комиссий SHPP и ROKT
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и ROKT
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности ROKT в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.78% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPP and ROKT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROKT has higher volatility (14.93%) compared to SHPP (5.27%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs ROKT's -43.16%.
On 3-year performance, ROKT leads with 39.02% vs 11.34% for SHPP. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 39.02% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.
SHPP has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.28% for ROKT.
SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: Pacer and State Street. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.45% for ROKT.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPP и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор