Сравнение SHPP с RBLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).
SHPP и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и RBLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и RBLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 10.02% | 13.99% | 17.94% | 19.36% | -3.96% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 10.02%
- 6 месяцев
- 8.90%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и RBLD
SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.
Доходность на риск
SHPP vs. RBLD — Ранг доходности на риск
SHPP
RBLD
Сравнение SHPP c RBLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | RBLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.45 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.00 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.14 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 9.84 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.45 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и RBLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и RBLD
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности RBLD в 1.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLD First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF | 1.10% | 1.19% | 1.31% | 1.16% | 2.10% | 1.45% | 2.88% | 1.84% | 1.74% | 1.49% | 2.01% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и RBLD
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и RBLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -50.07% | +28.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -12.24% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -4.27% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -10.94% | +6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.67% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и RBLD
Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | RBLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.40% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 10.33% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 17.73% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 16.79% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 18.74% | -1.35% |