PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с QDPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Pacer. SHPP is passively managed, while QDPL is actively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 20.64%/yr for QDPL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.60%/yr for QDPL.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 10.40%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.65%
1 месяц
5.23%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.54%
1 год
26.37%
3 года*
20.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и QDPL

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		10.40%16.52%22.83%23.66%-2.97%

Correlation

The correlation between SHPP and QDPL is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.75

The correlation between SHPP and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и QDPL

Секторы
SHPP
QDPL

Промышленность

80.9%
6.3%

Технологии

14.2%
27.6%

Потребительский циклический сектор

2.2%
8.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

2.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Промышленность

SHPP
80.9%
QDPL
6.3%

Технологии

SHPP
14.2%
QDPL
27.6%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
QDPL
8.4%

Сырьевые материалы

SHPP

-

QDPL
1.4%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

QDPL
8.5%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

QDPL
4.0%

Энергетика

SHPP

-

QDPL
2.4%

Финансовые услуги

SHPP

-

QDPL
10.3%

Здравоохранение

SHPP

-

QDPL
7.6%

Недвижимость

SHPP

-

QDPL
1.5%

Коммунальные услуги

SHPP

-

QDPL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

SHPP vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.23

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.11

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.06

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

14.37

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPQDPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Просадки

Сравнение просадок SHPP и QDPL

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, примерно равная максимальной просадке QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-22.59%

+1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.65%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-17.75%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.65%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-5.14%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.84%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и QDPL

Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.69%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.00%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

11.89%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.01%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

15.01%

+2.44%

Сравнение комиссий SHPP и QDPL

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и QDPL

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности QDPL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.05%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and QDPL have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPP has higher volatility (4.65%) compared to QDPL (2.69%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 20.64% vs 13.21% for SHPP. On fees, QDPL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 20.64% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDPL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

QDPL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 1.65% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.60% for QDPL.

QDPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор