Сравнение SHPP с QDPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL).
SHPP и QDPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г.. QDPL - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPP и QDPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPP и QDPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 3.68% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | -3.59% | 16.52% | 22.83% | 23.66% | -2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью -3.59%.
SHPP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPP и QDPL
SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QDPL в 0.60%.
Доходность на риск
SHPP vs. QDPL — Ранг доходности на риск
SHPP
QDPL
Сравнение SHPP c QDPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | QDPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.37 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.55 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SHPP и QDPL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и QDPL
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности QDPL в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.87% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% |
QDPL Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF | 5.10% | 4.84% | 5.43% | 6.30% | 7.27% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и QDPL
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, примерно равная максимальной просадке QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и QDPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPP | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -22.59% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.89% | -11.94% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.40% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -5.30% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.50% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и QDPL
Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SHPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPP | QDPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.36% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.08% | 9.41% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 18.01% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.11% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.39% | 15.11% | +2.28% |