PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с KARS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с KARS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and KARS (KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while KARS tracks the Bloomberg Electric Vehicles Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 6.58%/yr for KARS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.72%/yr for KARS.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и KARS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у KARS с доходностью 16.24%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

KARS

1 день
-3.32%
1 месяц
-3.27%
С начала года
16.24%
6 месяцев
17.45%
1 год
69.84%
3 года*
6.58%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и KARS

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		16.24%46.04%-17.88%-7.85%-20.73%

Correlation

The correlation between SHPP and KARS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.56

The correlation between SHPP and KARS shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SHPP и KARS

Секторы
SHPP
KARS

Промышленность

80.9%
21.9%

Технологии

14.2%
17.2%

Потребительский циклический сектор

2.2%
34.3%

Сырьевые материалы

-

26.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
80.9%
KARS
21.9%

Технологии

SHPP
14.2%
KARS
17.2%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
KARS
34.3%

Сырьевые материалы

SHPP

-

KARS
26.6%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

KARS

-

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

KARS

-

Энергетика

SHPP

-

KARS

-

Финансовые услуги

SHPP

-

KARS

-

Здравоохранение

SHPP

-

KARS

-

Недвижимость

SHPP

-

KARS

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

KARS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с KARS:
KARS с DRIVKARS с IDRVKARS с HAILKARS с KGRNKARS с WULFKARS с KWEBKARS с MOTO

Доходность на риск

SHPP vs. KARS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
KARS
Ранг доходности на риск KARS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KARS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KARS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KARS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KARS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KARS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c KARS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPKARSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.71

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.33

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

6.97

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

19.68

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. KARS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа KARS равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и KARS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPKARSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.20

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SHPP и KARS

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки KARS в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и KARS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPKARSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-64.85%

+43.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.08%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-47.79%

+28.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-29.15%

+28.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-28.32%

+24.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.56%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и KARS

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF (KARS) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KARS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPKARSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

9.00%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

18.66%

-6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

25.97%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

29.78%

-12.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

29.29%

-11.84%

Сравнение комиссий SHPP и KARS

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KARS в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и KARS

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности KARS в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KARS
KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF		0.16%0.18%0.78%0.88%1.13%6.73%0.14%1.85%1.38%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and KARS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KARS has higher volatility (9.00%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs KARS's -64.85%.

On 3-year performance, SHPP leads with 13.21% vs 6.58% for KARS. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SHPP has performed better with a 13.21% return vs 6.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.72% for KARS.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.16% for KARS.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while KARS tracks Bloomberg Electric Vehicles Index. They also come from different issuers: Pacer and KraneShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.72% for KARS.

KARS currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и KARS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор