PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с ICOW

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 11.34%/yr vs 16.72%/yr for ICOW. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у ICOW с доходностью 8.24%.

SHPP

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.05%
С начала года
12.23%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.43%
3 года*
11.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.80%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.93%
1 год
26.63%
3 года*
16.72%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и ICOW

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		12.23%12.88%0.76%20.86%-4.12%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		8.24%36.95%-2.59%18.94%-8.16%

Correlation

The correlation between SHPP and ICOW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.73

The correlation between SHPP and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и ICOW

Секторы
SHPP
ICOW

Промышленность

87.9%
29.1%

Технологии

11.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
12.7%

Финансовые услуги

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
8.1%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Энергетика

-

21.3%

Здравоохранение

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

SHPP
87.9%
ICOW
29.1%

Технологии

SHPP
11.8%
ICOW
7.8%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
ICOW
12.7%

Финансовые услуги

SHPP
0.2%
ICOW

-

Потребительский защитный сектор

SHPP
0.1%
ICOW
8.1%

Сырьевые материалы

SHPP

-

ICOW
5.6%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

ICOW
8.7%

Энергетика

SHPP

-

ICOW
21.3%

Здравоохранение

SHPP

-

ICOW
6.7%

Недвижимость

SHPP

-

ICOW

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

ICOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

SHPP vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPPICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.81

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.42

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.20

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.86

10.66

-3.81

SHPP vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPP и ICOW

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-43.49%

+21.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.35%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-14.81%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-8.35%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-7.56%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.50%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 5.27%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.83%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

11.91%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

14.75%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.47%

16.77%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.50%

-1.03%

Сравнение комиссий SHPP и ICOW

SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и ICOW

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности ICOW в 2.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.36%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.78%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and ICOW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (5.83%) compared to SHPP (5.27%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 16.72% vs 11.34% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 5.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 16.72% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.78% for SHPP.

SHPP is categorized as Industrials Equities, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор