PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPP с EXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPP с EXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and EXI (iShares Global Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - SHPP tracks the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net while EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 20.74%/yr for EXI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for EXI.

Доходность

Сравнение доходности SHPP и EXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у EXI с доходностью 10.88%.

SHPP

1 день
-1.13%
1 месяц
6.92%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.13%
1 год
26.19%
3 года*
13.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPP и EXI

2026 (YTD)2025202420232022
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		17.15%12.88%0.76%20.86%-4.12%
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%3.20%

Correlation

The correlation between SHPP and EXI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between SHPP and EXI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SHPP и EXI

Секторы
SHPP
EXI

Промышленность

80.9%
92.8%

Технологии

14.2%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Промышленность

SHPP
80.9%
EXI
92.8%

Технологии

SHPP
14.2%
EXI
2.7%

Потребительский циклический сектор

SHPP
2.2%
EXI
0.6%

Сырьевые материалы

SHPP

-

EXI
0.2%

Коммуникационные услуги

SHPP

-

EXI
0.6%

Потребительский защитный сектор

SHPP

-

EXI
0.1%

Энергетика

SHPP

-

EXI

-

Финансовые услуги

SHPP

-

EXI
0.1%

Здравоохранение

SHPP

-

EXI

-

Недвижимость

SHPP

-

EXI

-

Коммунальные услуги

SHPP

-

EXI
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Industrials and Logistics ETF

iShares Global Industrials ETF

Часто сравнивают с SHPP:
SHPP с SEASHPP с QPXSHPP с BOATSHPP с PRNSHPP с GABFSHPP с AIQSHPP с AIRR
Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA

Доходность на риск

SHPP vs. EXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPP
Ранг доходности на риск SHPP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPP c EXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPPEXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.09

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

1.80

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

7.30

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPP vs. EXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPP на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXI равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPP и EXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPPEXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.42

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SHPP и EXI

Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и EXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPPEXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.57%

-62.60%

+41.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-12.35%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.84%

-14.38%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-3.16%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-9.97%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.03%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPP и EXI

Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у iShares Global Industrials ETF (EXI) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPPEXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.33%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

13.42%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

15.92%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.99%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

18.41%

-0.96%

Сравнение комиссий SHPP и EXI

SHPP берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EXI в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPP и EXI

Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности EXI в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		1.65%1.80%2.41%2.89%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SHPP and EXI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs EXI's -62.60%.

On 3-year performance, EXI leads with 20.74% vs 13.21% for SHPP. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EXI has performed better with a 20.74% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for SHPP.

SHPP has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.19% for EXI.

SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.43% for EXI.

SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPP и EXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор