Сравнение SHPP с DBE
SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SHPP returned 13.21%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. SHPP charges 0.61%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SHPP и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPP показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.
SHPP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 83.68%
- 6 месяцев
- 74.95%
- 1 год
- 84.41%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- 12.03%
Сравнение доходности по годам SHPP и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 17.15% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 83.68% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | -24.75% |
Correlation
The correlation between SHPP and DBE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.07 |
The correlation between SHPP and DBE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPP vs. DBE — Ранг доходности на риск
SHPP
DBE
Сравнение SHPP c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPP | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 5.89 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 11.53 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.43 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.09 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SHPP и DBE
Максимальная просадка SHPP за все время составила -21.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPP и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.57% | -86.69% | +65.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -14.41% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.84% | -23.89% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -30.27% | +29.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -57.31% | +53.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 7.35% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPP и DBE
Текущая волатильность для Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) составляет 4.65%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что SHPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPP | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 12.95% | -8.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 30.86% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 34.97% | -19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 29.39% | -11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 28.33% | -10.88% |
Сравнение комиссий SHPP и DBE
SHPP берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPP и DBE
Дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DBE в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.10% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.65% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SHPP and DBE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (12.95%) compared to SHPP (4.65%). In terms of maximum drawdown, SHPP dropped -21.57% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 13.21% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.65% for SHPP.
SHPP is categorized as Industrials Equities, while DBE is Oil & Gas. SHPP tracks Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.61% for SHPP and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPP и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор