PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с UIPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с UIPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and UIPIX (ProFunds UltraShort Mid Cap Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -26.03%/yr for UIPIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и UIPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно выше, чем у UIPIX с доходностью -23.11%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции UIPIX по среднегодовой доходности: -13.12% против -26.03% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

UIPIX

1 день
-1.76%
1 месяц
-7.33%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-23.14%
1 год
-34.83%
3 года*
-24.72%
5 лет*
-17.75%
10 лет*
-26.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и UIPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		-23.11%-13.23%-22.21%-23.20%11.30%-42.71%-53.90%-38.37%21.21%-27.33%

Correlation

The correlation between SHPIX and UIPIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.95

The correlation between SHPIX and UIPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds UltraShort Mid Cap Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с UIPIX:
UIPIX с FSKAXUIPIX с RYAIXUIPIX с PMPIXUIPIX с BIPIXUIPIX с RYVNXUIPIX с PSTIXUIPIX с RYCLX

Доходность на риск

SHPIX vs. UIPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
UIPIX
Ранг доходности на риск UIPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c UIPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXUIPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-1.18

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
-1.72

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.80

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-1.02

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.80

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. UIPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIPIX равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и UIPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXUIPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-1.18

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.09

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.01

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и UIPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке UIPIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и UIPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXUIPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-99.98%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-35.92%

+8.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-63.80%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-93.53%

+10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-99.05%

+5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-99.92%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-80.93%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

20.78%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и UIPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.58%, в то время как у ProFunds UltraShort Mid Cap Fund (UIPIX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXUIPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

8.93%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

22.75%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

30.88%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

420.66%

-227.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

298.97%

-161.03%

Сравнение комиссий SHPIX и UIPIX

И SHPIX, и UIPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и UIPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности UIPIX в 3.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%
UIPIX
ProFunds UltraShort Mid Cap Fund		3.39%2.60%0.00%4.74%0.00%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SHPIX and UIPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UIPIX has higher volatility (8.93%) compared to SHPIX (5.58%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs UIPIX's -99.98%.

UIPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.18 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и UIPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор