PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с SMPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.00%/yr vs 47.91%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 80.61%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: -13.00% против 47.91% соответственно.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

SMPIX

1 день
-0.81%
1 месяц
28.22%
С начала года
80.61%
6 месяцев
78.76%
1 год
179.15%
3 года*
89.40%
5 лет*
55.00%
10 лет*
47.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		80.61%56.35%81.41%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between SHPIX and SMPIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

-0.69

The correlation between SHPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с PRMTXSMPIX с TTIIX

Доходность на риск

SHPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
3.96

-5.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
3.83

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

8.10

-9.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

24.45

-26.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXSMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

3.96

-5.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.17

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.20

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.09

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и SMPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки SMPIX в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-94.09%

-5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-22.72%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-94.09%

+30.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-94.09%

+10.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-94.09%

+0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-70.61%

-26.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-57.56%

-20.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

7.51%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund (SMPIX) волатильность равна 15.54%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

15.54%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

35.43%

-21.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

46.65%

-27.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

332.56%

-138.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

237.14%

-99.23%

Сравнение комиссий SHPIX и SMPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и SMPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что больше доходности SMPIX в 7.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund		7.21%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and SMPIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (15.54%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs SMPIX's -94.09%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор