PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с SMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с SMPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while SMPIX is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (150% Daily). Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs 19.54%/yr for SMPIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и SMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 63.31%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 19.54% соответственно.

SHPIX

1 день
1.03%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-16.70%
6 месяцев
-14.43%
1 год
-26.76%
3 года*
7.98%
5 лет*
48.24%
10 лет*
8.91%

SMPIX

1 день
-9.33%
1 месяц
2.45%
С начала года
63.31%
6 месяцев
60.03%
1 год
134.32%
3 года*
-9.28%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
19.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и SMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.70%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		63.31%56.35%-77.32%155.37%-54.31%80.17%60.77%77.97%-17.56%42.78%

Correlation

The correlation between SHPIX and SMPIX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.69

The correlation between SHPIX and SMPIX shifts across timeframes, from -0.69 (all time) to -0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с SMPIX:
SMPIX с FSELXSMPIX с SMHSMPIX с SOXLSMPIX с UOPIXSMPIX с SOXXSMPIX с TTIIXSMPIX с BTCFX

Доходность на риск

SHPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SMPIX
Ранг доходности на риск SMPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMPIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMPIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMPIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMPIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXSMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
2.83

-4.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.04
2.96

-5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

6.45

-7.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

18.55

-20.29

SHPIX vs. SMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа SMPIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и SMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и SMPIX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и SMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXSMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-94.52%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-22.72%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-94.52%

+53.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-94.52%

+53.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-94.52%

+24.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.84%

-75.35%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-57.65%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.08%

7.88%

+8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и SMPIX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.81%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXSMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

25.81%

-19.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.36%

41.29%

-26.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.69%

51.82%

-32.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

71.60%

+117.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.68%

59.66%

+75.02%

Сравнение комиссий SHPIX и SMPIX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и SMPIX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности SMPIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.23%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class		7.97%13.02%0.16%0.00%0.00%6.57%0.00%2.26%40.03%0.11%0.45%0.68%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and SMPIX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMPIX has higher volatility (25.81%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs SMPIX's -94.52%.

SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и SMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор