PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -13.12% против -25.99% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between SHPIX and RYURX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.85

The correlation between SHPIX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с DRCVX

Доходность на риск

SHPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-1.56

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
-2.25

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.76

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-1.00

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.87

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-1.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.87

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.84

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.62

+0.47

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и RYURX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-99.34%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-18.35%

-9.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-87.70%

+24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-88.82%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-95.29%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-99.34%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-69.04%

-8.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

9.86%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и RYURX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.79%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

8.93%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

11.79%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

39.62%

+154.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

31.10%

+106.84%

Сравнение комиссий SHPIX и RYURX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и RYURX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что больше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and RYURX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs RYURX's -99.34%.

SHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.50 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор