Сравнение SHPIX с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
SHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -0.80% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -12.16% против -25.03% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- 6.00%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- -19.62%
- 3 года*
- -9.29%
- 5 лет*
- -4.30%
- 10 лет*
- -12.16%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPIX и RYURX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYURX
Сравнение SHPIX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | -0.64 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | -0.79 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.46 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.55 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.84 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.81 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.16 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SHPIX и RYURX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYURX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.28%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 15.28% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYURX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -99.29% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -26.57% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -87.96% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -94.92% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.12% | -99.24% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.77% | -68.88% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.38% | 21.82% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYURX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.35% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 9.46% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 18.26% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 39.63% | +154.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.90% | 31.09% | +106.81% |