Сравнение SHPIX с RYTPX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -17.50%/yr for RYTPX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у RYTPX с доходностью -12.39%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 8.91% против -17.50% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
RYTPX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -10.07%
- 1 год
- -28.37%
- 3 года*
- -26.98%
- 5 лет*
- -21.19%
- 10 лет*
- -17.50%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | -12.39% | -27.24% | -29.24% | -31.96% | 29.31% | -43.38% | -50.05% | -41.84% | 4.42% | -32.54% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYTPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.82 |
The correlation between SHPIX and RYTPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYTPX
Сравнение SHPIX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | RYTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.92 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.62 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYTPX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -99.92% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -32.67% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -68.03% | +26.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -75.66% | +34.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -96.56% | +26.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -99.91% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -82.33% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 20.16% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYTPX
Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 6.44%, в то время как у Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 9.58% | -3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 19.85% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.10% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 33.95% | +155.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.68% | 290.09% | -155.41% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYTPX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTPX в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYTPX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что больше доходности RYTPX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYTPX Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund | 5.87% | 5.15% | 6.90% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
SHPIX and RYTPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYTPX has higher volatility (9.58%) compared to SHPIX (6.44%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYTPX's -99.92%.
RYTPX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.20 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор