PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с RYCLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned -13.12%/yr vs -11.25%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -15.40%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -13.12% против -11.25% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.87%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-15.40%
6 месяцев
-14.13%
1 год
-27.48%
3 года*
-13.66%
5 лет*
-6.76%
10 лет*
-13.12%

RYCLX

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-12.06%
6 месяцев
-11.00%
1 год
-15.41%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-5.59%
10 лет*
-11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-15.40%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-12.06%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between SHPIX and RYCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between SHPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с OTPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с URPIXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

SHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.50
-1.06

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
-1.43

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-1.00

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

-1.97

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.50, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXRYCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.50

-1.06

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

-0.53

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.55

+0.40

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и RYCLX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-95.55%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-16.44%

-11.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-30.72%

-32.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-33.32%

-49.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

-71.25%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.55%

-95.55%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-70.18%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.91%

8.42%

+8.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и RYCLX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.43%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

11.40%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

15.54%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

20.55%

+173.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.94%

21.46%

+116.48%

Сравнение комиссий SHPIX и RYCLX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и RYCLX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.72%, что меньше доходности RYCLX в 37.53%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.53%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.72%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SHPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPIX has higher volatility (5.58%) compared to RYCLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs RYCLX's -95.55%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор