Сравнение SHPIX с RYCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX).
SHPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. RYCLX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 19 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 2.74% | -9.61% | -8.36% | -11.01% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 0.49% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у RYCLX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции SHPIX уступали акциям RYCLX по среднегодовой доходности: -11.86% против -10.42% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- -16.75%
- 3 года*
- -8.22%
- 5 лет*
- -3.92%
- 10 лет*
- -11.86%
RYCLX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 8.76%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- -8.64%
- 3 года*
- -4.16%
- 5 лет*
- -3.97%
- 10 лет*
- -10.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHPIX и RYCLX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYCLX
Сравнение SHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHPIX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | -0.42 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.27 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | -0.36 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | -0.49 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | -0.53 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SHPIX и RYCLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYCLX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.75%, что меньше доходности RYCLX в 32.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 14.75% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 32.85% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYCLX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -95.37% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.74% | -26.30% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.16% | -30.60% | -52.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | -70.37% | -22.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.02% | -94.92% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.77% | -69.97% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.32% | 19.44% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYCLX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.70% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.07% | 11.51% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.12% | 20.92% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.64% | 20.52% | +173.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.90% | 21.42% | +116.48% |