Сравнение SHPIX с RYCLX
SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.91%/yr vs -11.50%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.
Доходность
Сравнение доходности SHPIX и RYCLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHPIX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 8.91% против -11.50% соответственно.
SHPIX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -16.70%
- 6 месяцев
- -14.43%
- 1 год
- -26.76%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 48.24%
- 10 лет*
- 8.91%
RYCLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -10.54%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- -8.62%
- 5 лет*
- -5.65%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | -16.70% | -9.61% | 83.27% | 344.97% | 16.39% | -19.78% | -31.60% | -20.89% | 9.96% | -14.49% |
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | -12.26% | -1.04% | -5.59% | -8.75% | 8.93% | -24.21% | -25.53% | -21.03% | 11.39% | -14.94% |
Correlation
The correlation between SHPIX and RYCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between SHPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск
SHPIX
RYCLX
Сравнение SHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHPIX | RYCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.87 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | -1.70 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHPIX и RYCLX
Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -95.61% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -17.57% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.16% | -31.65% | -9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.16% | -34.22% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.45% | -71.64% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.84% | -95.56% | +19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.99% | -70.24% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.08% | 8.95% | +7.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHPIX и RYCLX
ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHPIX | RYCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.76% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 11.79% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 15.90% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.02% | 20.57% | +168.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.68% | 21.45% | +113.23% |
Сравнение комиссий SHPIX и RYCLX
SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHPIX и RYCLX
Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.23%, что меньше доходности RYCLX в 37.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYCLX Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund | 37.62% | 33.01% | 25.75% | 9.12% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.89% |
SHPIX ProFunds Short Small Cap ProFund | 33.23% | 5.70% | 0.00% | 17.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, SHPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SHPIX has higher volatility (6.44%) compared to RYCLX (4.76%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYCLX's -95.61%.
RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYCLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор