PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с RYCLX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 8.80%/yr vs -11.59%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -17.55%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -13.20%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 8.80% против -11.59% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-17.55%
6 месяцев
-15.52%
1 год
-28.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
47.49%
10 лет*
8.80%

RYCLX

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-13.20%
6 месяцев
-11.65%
1 год
-16.11%
3 года*
-8.94%
5 лет*
-6.04%
10 лет*
-11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-17.55%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-13.20%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between SHPIX and RYCLX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between SHPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с BEARXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с BEARXRYCLX с URPIXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

SHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.49
-1.06

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.17
-1.43

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.84

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

-0.96

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.83

-1.90

+0.06

SHPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.49, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и RYCLX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-95.61%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.36%

-17.57%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.16%

-31.65%

-9.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.16%

-34.22%

-6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.45%

-71.64%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.09%

-95.61%

+19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-70.23%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.78%

9.04%

+7.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и RYCLX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

4.58%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.32%

11.73%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.70%

15.89%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.02%

20.57%

+168.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.69%

21.49%

+113.20%

Сравнение комиссий SHPIX и RYCLX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и RYCLX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.57%, что меньше доходности RYCLX в 38.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		38.03%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.57%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SHPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPIX has higher volatility (6.34%) compared to RYCLX (4.58%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYCLX's -95.61%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор