PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SHPIX с RYCLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с RYCLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and RYCLX (Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SHPIX returned 9.72%/yr vs -10.90%/yr for RYCLX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SHPIX charges 1.78%/yr vs 2.39%/yr for RYCLX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и RYCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у RYCLX с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции SHPIX превзошли акции RYCLX по среднегодовой доходности: 9.72% против -10.90% соответственно.

SHPIX

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.98%
6 месяцев
-10.20%
С начала года
-16.57%
1 год
-24.53%
3 года*
10.09%
5 лет*
46.06%
10 лет*
9.72%

RYCLX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-5.89%
С начала года
-11.81%
1 год
-12.91%
3 года*
-6.67%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
-10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и RYCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-16.57%-9.61%83.27%344.97%16.39%-19.78%-31.60%-20.89%9.96%-14.49%
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		-11.81%-1.04%-5.59%-8.75%8.93%-24.21%-25.53%-21.03%11.39%-14.94%

Correlation

The correlation between SHPIX and RYCLX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г.

0.95

The correlation between SHPIX and RYCLX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с UHPIXSHPIX с BIPIXSHPIX с URPIXSHPIX с RYVNXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIX
Часто сравнивают с RYCLX:
RYCLX с RYCZXRYCLX с PSTIXRYCLX с URPIXRYCLX с BEARXRYCLX с RYTPXRYCLX с RYURXRYCLX с UWPIX

Доходность на риск

SHPIX vs. RYCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
RYCLX
Ранг доходности на риск RYCLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYCLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYCLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYCLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYCLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYCLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c RYCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPIXRYCLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
-0.85

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
-1.10

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.87

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.72

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.37

-0.17

SHPIX vs. RYCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа RYCLX равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и RYCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и RYCLX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке RYCLX в -95.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и RYCLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXRYCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-95.66%

-1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.97%

-18.50%

-9.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.50%

-32.43%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.50%

-34.96%

-6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.01%

-71.12%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.80%

-95.54%

+19.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.99%

-70.31%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

9.76%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и RYCLX

ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund (RYCLX) имеют волатильность 3.80% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXRYCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.73%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

11.75%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.86%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

189.01%

20.55%

+168.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.65%

21.41%

+113.24%

Сравнение комиссий SHPIX и RYCLX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYCLX в 2.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и RYCLX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.17%, что меньше доходности RYCLX в 37.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYCLX
Rydex Inverse Mid-Cap Strategy Fund		37.43%33.01%25.75%9.12%0.00%0.00%0.76%0.89%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		33.17%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SHPIX and RYCLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHPIX has higher volatility (3.80%) compared to RYCLX (3.73%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -96.86% vs RYCLX's -95.66%.

RYCLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и RYCLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор