PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHPIX с BTCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SHPIX с BTCFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SHPIX (ProFunds Short Small Cap ProFund) and BTCFX (Bitcoin ProFund Investor) are both mutual funds - SHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while BTCFX is a Cryptocurrency fund managed by ProFunds. Over the past 3 years, SHPIX returned -13.29%/yr vs 24.35%/yr for BTCFX. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SHPIX charges 1.78%/yr vs 1.41%/yr for BTCFX.

Доходность

Сравнение доходности SHPIX и BTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SHPIX показывает доходность -14.29%, что значительно выше, чем у BTCFX с доходностью -26.38%.

SHPIX

1 день
1.32%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-14.29%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-26.71%
3 года*
-13.29%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
-13.00%

BTCFX

1 день
-2.64%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-26.38%
6 месяцев
-30.60%
1 год
-40.75%
3 года*
24.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SHPIX и BTCFX

2026 (YTD)20252024202320222021
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		-14.29%-9.61%-8.36%-11.01%16.39%-3.62%
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		-26.38%-11.83%102.93%133.31%-64.04%-3.69%

Correlation

The correlation between SHPIX and BTCFX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2021 г.

-0.43

The correlation between SHPIX and BTCFX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to -0.40 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Short Small Cap ProFund

Bitcoin ProFund Investor

Часто сравнивают с SHPIX:
SHPIX с JEPISHPIX с BIPIXSHPIX с UHPIXSHPIX с URPIXSHPIX с BEARXSHPIX с OTPIXSHPIX с RYCLX
Часто сравнивают с BTCFX:
BTCFX с BTC-USDBTCFX с FBTCBTCFX с VOOBTCFX с SBITBTCFX с SMPIXBTCFX с GBTCBTCFX с MSTR

Доходность на риск

SHPIX vs. BTCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHPIX
Ранг доходности на риск SHPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
BTCFX
Ранг доходности на риск BTCFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHPIX c BTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) и Bitcoin ProFund Investor (BTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPIXBTCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.95

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.99
-1.35

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.85

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.66

-1.42

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHPIX vs. BTCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHPIX на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа BTCFX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHPIX и BTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPIXBTCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.95

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SHPIX и BTCFX

Максимальная просадка SHPIX за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки BTCFX в -77.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHPIX и BTCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPIXBTCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-77.89%

-21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.83%

-50.35%

+22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.17%

-50.35%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.51%

-49.51%

-48.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.92%

-35.95%

-41.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.04%

29.34%

-13.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SHPIX и BTCFX

Текущая волатильность для ProFunds Short Small Cap ProFund (SHPIX) составляет 5.72%, в то время как у Bitcoin ProFund Investor (BTCFX) волатильность равна 9.53%. Это указывает на то, что SHPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPIXBTCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

9.53%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

34.56%

-20.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

43.97%

-24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.64%

55.41%

+138.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

137.91%

55.41%

+82.50%

Сравнение комиссий SHPIX и BTCFX

SHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии BTCFX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHPIX и BTCFX

Дивидендная доходность SHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.29%, что меньше доходности BTCFX в 38.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BTCFX
Bitcoin ProFund Investor		38.01%44.62%24.28%10.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPIX
ProFunds Short Small Cap ProFund		32.29%5.70%0.00%17.01%0.00%0.00%0.00%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SHPIX and BTCFX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCFX has higher volatility (9.53%) compared to SHPIX (5.72%). In terms of maximum drawdown, SHPIX dropped -99.27% vs BTCFX's -77.89%.

BTCFX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SHPIX и BTCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор