Сравнение SHOP с WPM
SHOP (Shopify Inc.) and WPM (Wheaton Precious Metals Corp.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while WPM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, SHOP returned 43.82%/yr vs 16.24%/yr for WPM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и WPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -22.67%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью -11.70%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции WPM по среднегодовой доходности: 43.82% против 16.24% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
WPM
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -15.60%
- 6 месяцев
- -23.33%
- С начала года
- -11.70%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.03%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 16.24%
- Всё время*
- 23.58%
Сравнение доходности по годам SHOP и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | -11.70% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Correlation
The correlation between SHOP and WPM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SHOP:
$161.53B
WPM:
$46.98B
SHOP:
$1.02
WPM:
$3.96
SHOP:
122.15
WPM:
26.14
SHOP:
0.23
WPM:
0.70
SHOP:
17.69
WPM:
17.13
SHOP:
12.98
WPM:
5.08
SHOP:
$9.20B
WPM:
$2.75B
SHOP:
$5.93B
WPM:
$2.12B
SHOP:
$1.60B
WPM:
$2.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. WPM — Ранг доходности на риск
SHOP
WPM
Сравнение SHOP c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.10 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.15 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и WPM
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и WPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -48.64% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -37.38% | -9.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -37.38% | -9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -43.29% | -41.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -48.64% | -36.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.46% | -37.38% | +6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.28% | -18.98% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.67% | 15.62% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и WPM
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 11.63% по сравнению с Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.63% | 9.91% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 39.76% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.17% | 46.91% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.63% | 35.75% | +29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.05% | 36.78% | +22.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и WPM
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WPM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.70% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and WPM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to WPM (9.91%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs WPM's -48.64%.
WPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и WPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор