Сравнение SHOP с VEEV
SHOP (Shopify Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, SHOP returned 43.59%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 43.59% против 16.73% соответственно.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам SHOP и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between SHOP and VEEV is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.52 |
The correlation between SHOP and VEEV shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHOP:
$141.08B
VEEV:
$26.48B
SHOP:
$1.02
VEEV:
$5.63
SHOP:
106.25
VEEV:
28.36
SHOP:
0.20
VEEV:
1.47
SHOP:
15.39
VEEV:
8.04
SHOP:
11.29
VEEV:
3.63
SHOP:
$9.20B
VEEV:
$3.32B
SHOP:
$5.93B
VEEV:
$2.49B
SHOP:
$1.60B
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. VEEV — Ранг доходности на риск
SHOP
VEEV
Сравнение SHOP c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.77 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.86 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.51 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и VEEV
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -61.35% | -23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -50.55% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -50.55% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -55.69% | -29.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -55.69% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -53.21% | +13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -26.08% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 28.76% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и VEEV
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 14.08% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 29.27% | +14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 35.87% | +21.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 37.98% | +27.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 38.23% | +20.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и VEEV
Ни SHOP, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and VEEV have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs VEEV's -61.35%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор