Сравнение SHOP с USFR
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, SHOP returned 44.35%/yr vs 2.43%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -29.07%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции SHOP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 44.35% против 2.43% соответственно.
SHOP
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- -29.07%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- 44.35%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам SHOP и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -29.07% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.82% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Correlation
The correlation between SHOP and USFR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. USFR — Ранг доходности на риск
SHOP
USFR
Сравнение SHOP c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 13.31 | -12.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 201.33 | -201.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 779.76 | -779.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и USFR
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -1.36% | -83.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -0.02% | -46.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -0.06% | -46.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -0.18% | -84.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | -0.80% | -84.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.22% | 0.00% | -36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -0.15% | -28.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.17% | 0.01% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и USFR
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 0.09% | +16.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.94% | 0.19% | +43.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.19% | 0.27% | +56.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.60% | 0.40% | +65.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 0.78% | +58.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и USFR
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.90% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and USFR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (16.61%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.67 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор