Сравнение SHOP с SOL-USD
SHOP (Shopify Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 11.54%/yr for SOL-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -46.20%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- -0.89%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
SOL-USD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -26.54%
- С начала года
- -46.20%
- 6 месяцев
- -49.40%
- 1 год
- -56.07%
- 3 года*
- 64.54%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 170.97% |
SOL-USD Solana | -46.20% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
Correlation
The correlation between SHOP and SOL-USD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
SHOP
SOL-USD
Сравнение SHOP c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.75 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | -1.21 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и SOL-USD
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -96.27% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -74.89% | +28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -76.28% | +29.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -96.27% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -74.45% | +34.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -51.41% | +23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 52.87% | -30.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и SOL-USD
Текущая волатильность для Shopify Inc. (SHOP) составляет 15.38%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.43%. Это указывает на то, что SHOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 17.43% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 46.84% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 60.20% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 82.38% | -16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 99.84% | -40.77% |
Часто задаваемые вопросы
SHOP and SOL-USD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.43%) compared to SHOP (15.38%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs SOL-USD's -96.27%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор