Сравнение SHOP с PDO
SHOP (Shopify Inc.) and PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) are both stocks. SHOP operates in Software - Application (Technology), while PDO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, SHOP returned -2.79%/yr vs 1.78%/yr for PDO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHOP и PDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHOP показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у PDO с доходностью -1.72%.
SHOP
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- -32.76%
- 6 месяцев
- -34.08%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- -2.79%
- 10 лет*
- 43.59%
PDO
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHOP и PDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHOP Shopify Inc. | -32.76% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 18.76% |
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | -1.72% | 13.96% | 24.55% | 8.06% | -23.40% | 5.98% |
Correlation
The correlation between SHOP and PDO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHOP vs. PDO — Ранг доходности на риск
SHOP
PDO
Сравнение SHOP c PDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shopify Inc. (SHOP) и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHOP | PDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.66 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.29 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHOP и PDO
Максимальная просадка SHOP за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки PDO в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHOP и PDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHOP | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -36.83% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -11.18% | -35.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.71% | -16.55% | -30.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -36.83% | -47.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.53% | -5.54% | -33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -14.37% | -13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.27% | 3.20% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHOP и PDO
Shopify Inc. (SHOP) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что SHOP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHOP | PDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.38% | 3.68% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.41% | 9.06% | +34.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.03% | 10.08% | +46.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.55% | 15.80% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.07% | 15.54% | +43.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHOP и PDO
SHOP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.94% | 11.09% | 11.29% | 12.54% | 19.09% | 8.56% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHOP и PDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shopify Inc. и Pimco Dynamic Income Opportunities Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SHOP and PDO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (15.38%) compared to PDO (3.68%). In terms of maximum drawdown, SHOP dropped -84.82% vs PDO's -36.83%.
PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHOP и PDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор