PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с PCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDO с PCN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDO (Pimco Dynamic Income Opportunities Fund) is a stock, while PCN (PIMCO Corporate & Income Strategy Fund) is Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 5 years, PDO returned 2.48%/yr vs 0.63%/yr for PCN. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PDO и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -4.37%.

PDO

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-1.36%
1 год
7.78%
3 года*
12.29%
5 лет*
2.48%
10 лет*
—

PCN

1 день
-0.93%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-2.52%
1 год
1.37%
3 года*
7.28%
5 лет*
0.63%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDO и PCN

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.55%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-4.37%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.61%

Correlation

The correlation between PDO and PCN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.52

The correlation between PDO and PCN has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с BTZPDO с PPFIXPDO с SCHD
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с MPVPCN с TLTPCN с JEPIPCN с SCHD

Доходность на риск

PDO vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOPCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.14

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.27

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.13

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

0.39

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PCN равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.14

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Просадки

Сравнение просадок PDO и PCN

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и PCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDOPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-61.12%

+24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.18%

-10.40%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-22.53%

+5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-33.39%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-6.87%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-7.20%

-7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.56%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и PCN

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDOPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.35%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

6.97%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

9.61%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.18%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

21.94%

-6.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и PCN

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, что больше доходности PCN в 11.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.58%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.81%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PDO and PCN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDO has higher volatility (3.79%) compared to PCN (2.35%). In terms of maximum drawdown, PDO dropped -36.83% vs PCN's -61.12%.

PDO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDO и PCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор