PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDO с BTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PDO с BTZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ).

Доходность

Сравнение доходности PDO и BTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDO и BTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		-1.94%13.96%24.55%8.06%-23.40%5.93%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		-3.90%13.70%11.25%12.78%-27.11%7.73%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность -1.94%, что значительно выше, чем у BTZ с доходностью -3.90%.

PDO

1 день
2.09%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-1.29%
1 год
6.40%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.86%
10 лет*
—

BTZ

1 день
0.59%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-3.45%
1 год
3.45%
3 года*
9.53%
5 лет*
1.51%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

BlackRock Credit Allocation Income Trust

Часто сравнивают с PDO:
PDO с PDIPDO с PHKPDO с PCNPDO с JEPQPDO с JEPIPDO с PPFIXPDO с SCHD
Часто сравнивают с BTZ:
BTZ с BITBTZ с BCATBTZ с PDIBTZ с BKTBTZ с PHKBTZ с OBTZ с SRLN

Доходность на риск

PDO vs. BTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг доходности на риск PDO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTZ
Ранг доходности на риск BTZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTZ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTZ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDO c BTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDOBTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.31

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

0.50

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.44

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

1.53

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDO vs. BTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа BTZ равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и BTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDOBTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.31

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между PDO и BTZ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и BTZ

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности BTZ в 9.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.63%11.09%11.29%12.54%19.09%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust		9.91%9.30%9.63%9.76%9.14%6.69%6.84%6.23%7.19%6.25%6.90%7.83%

Просадки

Сравнение просадок PDO и BTZ

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки BTZ в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и BTZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PDOBTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-74.62%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.29%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

-34.67%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-5.38%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-12.58%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.70%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и BTZ

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDOBTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

5.79%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

7.07%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

11.15%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

12.78%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

13.09%

+2.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PDO и BTZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pimco Dynamic Income Opportunities Fund и BlackRock Credit Allocation Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
57.36M
(PDO) Общая выручка
(BTZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию