PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDO с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDO и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PDO с JEPQ

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности PDO и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDO:

1.02

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

PDO:

1.28

JEPQ:

0.67

Коэф-т Омега

PDO:

1.24

JEPQ:

1.10

Коэф-т Кальмара

PDO:

0.80

JEPQ:

0.38

Коэф-т Мартина

PDO:

4.95

JEPQ:

1.30

Индекс Язвы

PDO:

2.72%

JEPQ:

5.88%

Дневная вол-ть

PDO:

14.45%

JEPQ:

20.30%

Макс. просадка

PDO:

-36.83%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

PDO:

-4.67%

JEPQ:

-7.23%

Доходность по периодам

С начала года, PDO показывает доходность 3.47%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -2.97%.

PDO

С начала года

3.47%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

3.91%

1 год

13.11%

3 года

8.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-2.97%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-2.54%

1 год

8.36%

3 года

14.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDO и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDO
Ранг риск-скорректированной доходности PDO, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDO и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDO и JEPQ

Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности JEPQ в 11.27%

TTM2024202320222021
PDO
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund		11.45%11.30%12.55%19.08%8.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.27%9.65%10.02%9.44%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDO и JEPQ

Максимальная просадка PDO за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и JEPQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PDO и JEPQ

Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...