Сравнение PDO с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDO или JEPQ.
Основные характеристики
| PDO | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.14% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 27.80% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.49 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.86 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.25 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.27% |
| Макс. просадка | -37.34% | -16.82% |
| Текущая просадка | -9.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PDO и JEPQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PDO и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDO показывает доходность 23.14%, а JEPQ немного ниже – 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDO c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDO и JEPQ
Дивидендная доходность PDO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
PDO Pimco Dynamic Income Opportunities Fund | 11.22% | 12.55% | 19.08% | 8.54% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDO и JEPQ
Максимальная просадка PDO за все время составила -37.34%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDO и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDO и JEPQ
Pimco Dynamic Income Opportunities Fund (PDO) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что PDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.